Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 258
1
ila_rendered

Антон попросил добавить в рейтинг Darwinex, ICMarkets и Valutrades. Как показал расчет на евро, конторы крутые. Darwinex на евро выдал больше всего тиков и даже XBT от Bitmex котирует, правда 24/5. Интересно, что будет по остальным инструментам у этих трех контор. Неужели подвинут Dukascopy и PepperStone...

Чем дальше в лес, тем больше дров. :)

2
с чем уменя коррелирует не замечал, обычно запущен скайп, мозила или хром. Такое вылазит не часто, убираю изменением разрешения экрана, потом возвращаю.

Удобно с этим бороться в виртуалке. Ctrl+Enter два раза и огрехов нет. Висящий поверх всего элемент какой-то глюк винды, так как WinAutomation-ом он не опознается как окно или элемент GUI. Может в Win10 эту хрень пофиксили, не пробовал.

3
Еще одна непонятка. Загружаю EUR 60 (data 1), загружаю из текстового файла COT data (weekly data 2).
На графике все отображается (scr 1).
Запускаю стратегию, работающую только на EUR 60 (data 1).
Графики не отображаются - waiting for data .....
Может есть мысли по этому поводу ?

Можно попробовать время обоих графиков ставить локальным и второй вариант - брать текст+текст, а не данные из QR.

4
https://ru.forexmagnates.com/banki-zavyishayut-stoimost-hedzhirovaniya-dlya-nebolshih-klientov/

Цитировать
Банки завышают стоимость хеджирования для небольших клиентов.

Исследование ЕЦБ показало, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта валютного трейдинга.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), европейские кредитные организации ежегодно зарабатывают миллионы евро на валютных FX-сервисах для небольших корпоративных клиентов, об этом рассказало недавно информационное агентство Financial Times.

Исследование проливает свет на традиционно мутные процессы ценообразования в сфере производных инструментов рынка Форекс и подтверждает, что мелкие корпоративные клиенты платят больше за защиту от колебаний валютного курса. В некоторых случаях расценки превышали ставки для крупных клиентов в 25 раз.

«Проблема в том, что дилеры систематически и постоянно завышают цены для клиентов без опыта форекс трейдинга», комментирует Харалд Хау, профессор Женевской школы экономики и менеджмента, соавтор исследования.

Суммы впечатляют: за счет такой дискриминации по евро-долларовым контрактам банки ежегодно в среднем получают дополнительные 638 млн евро. Крупные корпорации платят в среднем по 2 базисных пункта за контракт, а небольшим компаниям это обходится уже в 50 базисных пунктов (0,5%).

Банки утверждают, что их ценообразование основано на индивидуальных потребностях и обстоятельствах клиентов. Но исследование доказывает, что стоимость хеджирования никак не связана со сроком контракта, но при этом она зависит от того, как банк оценивает опыт клиента в осуществлении валютных операций.

В этих условиях многие небольшие компании готовы скорее пойти на риск, связанный с неблагоприятным движением валютного курса, чем платить высокую стоимость за страховку.

В исследовании участвовали более 10 тыс. компаний, при этом более половины из них пользовались услугами только одного банка и платили в среднем в 14 раз больше, чем компании, получавшие котировки от пяти или более дилеров.

Рынок с оборотом более 5 трлн долларов в день сконцентрирован в руках десяти крупнейших дилеров, на долю которых приходится 65% всех сделок, говорится в исследовании. Не удивительно, что они не стремятся к прозрачности и настаивают на том, что дополнительные раскрытия о ценообразовании на валютные контракты не имеют для клиентов никакой ценности.

От где обдираловка. ;)

5
Итоговая заметка по текущим расчетам с кратким обзором брокеров: http://gelium.net/trading/item/1551-reiting-brokerov-forex-po-izderzhkam-i-kachestvu-ispolneniia

Благодарю всех, кто принял участие в подготовке материала. Будет время, продолжим.

6
Рейтинг по издержкам на гэпах, актуальный для импульсных и пробойных стратегий:



В сортировке приоритет у евро и фунта, так как это самые популярные торговые пары. Поэтому ECN от INTL FCStone, через которую работает ForexClub, на первом месте.

7
Рейтинг по среднему спреду + комиссиям, актуальных для краткосрочного скальпинга:



В сортировке приоритет у евро и фунта, так как это самые популярные торговые пары. PepperStone в этом плане впереди планеты всей. Не отстают Альпари и RoboForex.

9
У меня пока этот глюк пропал. Появляется необъяснимо. Так же необъяснимо исчезает. Скорее всего, это какой-то элемент управления подвисает и не удаляется виндой.

11
Индекс "долгосрочной жадности" по свопам:



В сортировке приоритет у евро и фунта, так как это самые популярные торговые пары.

Чем больше свопы, тем менее интересна компания для долгосрочной торговли. Банки имеют минимальные свопы, так как у них деньги лежат и так на счетах. FxPro, FxOpen видимо не жадные. Остальные либо жадные, либо сами платят часть свопов посредникам. Плюс что-то для себя добавляют.

12
Такая же фигнял в виртуалке VmWare. Вне виртуалки такого нет.  >:(

13
Добавил колонку спреда+комиссия, поправил цвета. Картинки просто обновил в постах выше.

Судя по текущим итогам, для разных стилей торговли лучше разные брокеры. Для долгосрочной торговли лучше открываться там, где меньшие свопы. Для торговли на пробоях там, где меньше проскальзывания и расширения спреда. Для скальпинга внутри дня на спокойном рынке лучше торговать там, где наименьшие средние спреды.

14
Данные по золоту:



Не все так однозначно, как казалось. Например, своп для длинной по золоту у PepperStone -3.94 и в сравнении с -1.17 у Dukascopy своп натикает приличный. Для долгосрочных лонгов по золоту, которые сейчас могут быть весьма актуальны, своп играет большую роль, чем средний макисмальный спред, который можно просто заложить 1.00 для ASK на случай ложного пробоя однократно. А вот своп будет тикать каждый день и натикает он прилично.

15


Фильтрация повторяющихся тиков уменьшила число котировок. Сразу видно откуда у FxPro так много было тиков - это были просто повторы одной и той же котировки.

Данные в таблице отсортированы по индексу издержек спреда, так как вероятность получения больших убытков прямо пропорциональна среднему максимальному спреду во время импульсов и числу импульсов.

16
MultiCharts и TradeStation даже при использовании торгового, а не тикового объема, разбрасывают реальный объем в Up/Down Ticks. Видимо такой баг сделали в TradeStation, а мультичартовцы повторили для совместимости. Вот такая вот багофича. Поправил код. В итоге совпало с расчетом в MT5 и в проверочном приложении Delphi.

17
Нашел баг в работе MultiCharts из-за которого средний спред считался не правильно. Поэтому и вышли средние спреды во время импульсов меньше обычных. Ищу как поправить. MultiCharts как всегда, не подкачал с глюками и багами.  >:(

18


Глюки в тиках у Dukascopy.

19
Для расчета средних спредов нужно брать все изменеия BID или ASK. Для расчета гэпов достаточно брать изменение только BID или только ASK для соответствующей серии данных. Поэтому расчеты получались различными и различные числа тиков для расчета спредов и расчета гэпов.

Пересчитаваю все заново... >:(

20
Дывимся на тиковую историю FxOpen:

ila_rendered

Обычно BID меньше ASK, но у FxOpen бывают исключения и исключений таких много. Не думаю, что в реале такое бывает. Просто наплевательское отношение к тиковым базам MT5. :)

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 258