Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
2
Прилагаю простую стратегию Gelium_Trader_Target, которая призвана дать инструмент для исследования и демонстрации работы целевых уровней. Алгоритм входов очень простой: входим в направлении тренда, минимальное значение размерности которого задаётся параметрами индикатора Gelium_Trend:



Параметры стратегии:

p_Trg_Trend_Size(160), // Минимальный размер трендового движения.
p_Trg_Trend_MinBars(0), // Минимальное число баров в движении.
p_Trg_Trend_MBLeft(0),
p_Trg_Minus(20), // Уменьшение целевого уровня.

Если параметр p_Profit <= 0, то лимитом будет размерность движения p_Trg_Trend_Size за вычетом p_Trg_Minus.
Если параметр p_Stop <= 0, то стопом будет размерность движения p_Trg_Trend_Size.

Описание на сайте сделаю позже, как будет время. Может будут предложения по этой стратегии.

P. S.

Оффтопик: доступ к темам форума открыт только зарегистрированным пользователям. Хочу поудалять из базы тех, кому логины не нужны. Так что не взыщите, над будет залогониться.

3
Тема для оценки потенциала наборов стратегий.

4
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

5
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

6
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

7
Служебная тема для заметок по теме заголовка, предложений по улучшению стратегий и вопросов.

8
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

9
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

10
Оптимизация на базе истории Forexite с целью поиска максимального числа прибыльных сделок, а не максимального дохода:



Выводы после графиков со сделками.

11
Тема для публикации скриншотов с комментариями. Скриншоты будут добавляться по ходу заключения сделок, начиная с июля 2018 после публикации настроек той или иной стратегии на форуме в этом разделе. Сделки на истории можно посмотреть в соответствующей теме.

12
Тема для скриншотов торговых решений в дополнение к статье "Ленивое моделирование как стиль торговли".

Входы по сигналам механических стратегий cтратегий Gelium_Trader_XXX можно посмотреть в теме "Примеры сделок по сигналам стратегий".


14
Выводы после графиков со сделками.








15


Не забывайте про MaxEntryCount. Если на 240 минутах по модели можно заходите не один раз, то внутри дня это не всегда имеет смысл.

16
Спасибо тем, кто голосует. Свой голос можно менять. Это голосование будет постоянным индикатором, указывающим на текущее положение дел и на необходимость коррекции планов и времязатрат.
8)

18
Пример настройки на большой процент прибыльных сделок на кроссе GBPJPY 480 минут:


19
Важно!

Ордера на уровнях пробоев для золота часто исполняются с проскальзываниями!!! Поэтому без тестирования на базе тиковой истории крайне опасно торговать золотом с малыми целями!!!



Пример настройки стратегии на XAU 480 мин. на данных Альпари с малыми целями:



Выводы после скриншотов.

20
TradeStation, в отличие от MetaTrader или MultiCharts, не имеет встроенного механизма задания своего критерия оптимизации. Встроенные критерии оптимизации приводят к подгонке под отдельный наиболее прибыльный участок истории. Это не позволяет заставить искать генетический оптимизатор параметры со стабильной доходностью из года в год.

Для решения этой проблемы я использую следующий метод. Данные разбиваются на интервал настройки и интервал проверки. На конец интервала настройки фиксируется доходность худшего года интервала настройки. Повышение минимальной доходности должно быть целевой функцией для генетического алгоритма. Чтобы заставить ген использовать именно эту доходность, в конце интервала проверки я искусственно меняю итоговую доходность за счет серии сделок, которые изменят итоговый баланс в нужную сторону. Для этого часть конечной истории сохраняю в серию данных и потом сделками создаю нужный баланс.

Вот как выглядит корректировка баланса в стратегиях на базе G_Trader:



В таблице доходностей по годам All_R показывает итоговую доходность для худшего года в режиме отладки p_Sf_Debug=1. Этот баланс является итоговым для TradeStation, что позволяет заставлять генетический алгоритм искать параметры со стабильной доходностью.

Порядок использования во время оптимизации:

1. В рабочем листе должно быть второе окно со ста барами такой же последней истории, как и на графике с работающей стратегий. В этом окне обязательно должен работать индикатор G_Helper_SF.

2. В параметр p_SF стратегии указываем какой год должен быть последним в интервале настройки. Например, ставим 16, значит на истории  2011-2016 ищется год с минимальной доходностью. Если параметр меньше нуля, итог работы стратегии не меняется.

Параметры:

p_SF(-15), // Последний год учета минимального результата
p_SF_AllYear(1), // Все года должны иметь сделки
p_SF_TargetMode(0), // 0 - поиск лучего для худшего, 1 - поиск годового AGP
p_SF_WinPrc(0), // Учитывать процент выигрышных сделок
p_SF_FileFlag(0), // Файл-флаг оптимизации
p_SF_Debug(0), // Отладка

Стратегия SRB с блоком параметров p_SF и индикатором G_Helper_SF: http://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1284.msg14318#msg14318
Пример рабочего листа: http://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1279.msg14319#msg14319

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13