Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13
1
В перспективе можно сделать автоматизацию ввода ордеров в TR не через TR API, а через макросы с помощью WinAutomation под контролем трейдера. Примерная схема:

1. Стратегия генерит новый ордер. Уведомление об этом отсылается трейдеру.
2. Запускается робот, который проверяет, есть ли такой ордер. Если ордера нет, ставит выбранный ордер в TR. Трейдер видит правильность заполнения полей и суммы ордера. Жмёт кнопку Сохранить. Ордер установлен.

2
Часто приходится ставить сигнальные трейлинги с разным шагом. Новый WinAutomation позволяет это дело автоматизировать. Сделал пробный скрипт для Chrome.

Работает вот так: http://www.download.gelium.net/TR_Trailing.mp4

Скрипт запрашивает у пользователя параметры трейлинга. Потом заполняет поля. Остаётся только нажать кнопку Сохранить для ордеров с суммой больше нуля. Для ордеров с нулевой суммой кнопка нажимается автоматом.

В архиве с файлами скрипта находятся следующие файлы:

1. TR_Trailing.exe - сам скрипт для запуска.
2. Tr_Trailing_step.txt - текстовый файл со списком шагов трейлинга, который можно поменять под себя. Если надо быстро руками задать другой шаг, можно ввести его значение в поле "Другой шаг" и скрипт будет использовать его.
3. Tr_Trailing_sum.txt - текстовый файл с суммой ордера. Можно для сигнальных ордеров поставить 0.

Порядок использования:

1. Запускаем Chrome.
2. Выбираем нужный символ на графике.
3. Запускаем скрипт.

Скрипт можно улучшать. Это пробная версия. Попробую его ещё к FireFox адаптировать. В перспективе можно сделать автоматизацию торговли под контролем трейдера. Работает WinAutomation достаточно надёжно. Если будут желающие править скрипты для себя, исходники скрипта тоже могу выложить.

Архив с файлами: http://gelium.net/files/doc_download/306-tr-trailing

3
Разработки Gelium.net / Gelium_Trader_News
« : 08 Декабрь 2018, 16:43:29 »
Есть идея сделать стратегию, которая будет торговать по отобранным с помощью Gelium_Calendar новостям. Расчёт статистики сделает стратегия. Далее с помощью Gelium_Calendar во время рабочей недели нужно будет отметить нужные новости и поставить руками в TradeRoom или через Gelium_2MT отправить в MT4.

4
Ручное расширение графика.

Надоело мне втыкать в маленький график внутри TR и я нашёл простое решение:

ila_rendered

1. Подводим мышку к полосе вкладок.
2. Вызываем контекстное меню. Выбираем "Исследовать элемент".
3. Находим нужную строчку и вбиваем большую ширину. У меня на картинке вбито 1280.

Всё, график намного удобнее. Надеюсь, разработчики сделают график таким для всех.

В тему вынес голосование. Интересно, это мне одному не нравится маленький график и все просто не жалуются или же не только мне не удобно пользоваться сжатым графиком и иметь кучу свободного места справа без толку?

5
Разработки Gelium.net / Gelium_Calendar
« : 07 Декабрь 2018, 08:35:03 »
Делаю индикатор для визуализации событий календаря на графике. Интересно посмотреть как обыгрываются те или иные новости. То, что они обыгрываются, доказать не сложно. Как пример, средние размерности баров по времени:

ila_rendered

Работает индикатор сейчас примерно так: http://www.download.gelium.net/calendar.mp4

Общая технологий:

1. В TS на график цепляем индикатор.
2. Запускаем приложение, которое откроет календарь в браузере Chrome. Браузер должен быть установлен в системе.
3. Тыкаем по графику, в браузере открывается соответствующий день календаря.
4. Разворачиваем описание события календаря, в TS показывается вертикальная линия по времени события и выводится в левый верхний угол информация о событии.

Если еще кто-то будет пользоваться и есть пожелания, пишите в тему.

6
У каждого человека были опыты, когда он придумывал сценарий опасного развития событий с результатом его действий или влияния внешних факторов, который мог привести к серьёзной травме, испугу или другим неприятностям от которых "сердце ёкало" и дальше думать о таком не хотелось. Реакция на созданный в уме сценарий ощущается как страх, негативные ощущения или подобным образом. Физически ощущения локализуются ближе к левому плечу, чем к области сердца:

ila_rendered

Но в народе принято говорить "сердце ёкнуло", "сердце защемило" и так далее, приписывая эти ощущения сердцу. Хотя к работе сердца эти ощущения на самом деле прямого отношения не имеют.

Просьба желающих несколько раз сыграть с самим собой в эту игру, с конструированием аналогичных схожих негативных сценариев, которые вас должны испугать и вызвать чувство страха. Делать это надо из спокойного, стабильного психологического состояния. Задача упражнения: локализовать вниманием центр возникновения негативных ощущений в ответ на создание в голове виртуального сценария опасности. Увлекаться не надо. Достаточно одного-двух раз, чтобы вы получили требуемый опыт. Результат успешного выполнения с указанием вашей личной локализации ощущений просьба отразить в опросе.

Для чего нужно это упражнение узнаете из текста статьи. Желающие блеснуть догадливостью могут написать свои версии в комментарии к теме. Интересно, сколько людей в курсе того, для чего может быть нужно такое упражнение. ;)

Голосовать могут все, регистрация не требуется. Голос можно менять.

7
Еще один нужный для статьи опрос. :D

8
Точно так же как Менделеву приснилась периодическая таблица элементов, во сне могут видится картинки ценовых графиков, которые воплощаются в будущем. Этот феномен так же имеет своё объяснение. Просьба поделиться своим опытом, чтобы можно было иметь представление о том, насколько часто у трейдеров активируется эта способность.

9
В опросе http://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1384.0 несколько человек написали, что у них не было опыта предвидения будущего звонка. Желающие могут попробовать следующее упражнение:

1. Выбираем одного или несколько человек, с которыми вы давно не общались и у которых нет повода вам звонить, но общение с которыми будет вам приятно.

2. По настроение, 5-15 минут переводим внимание на отдельного человека и представляем приятную беседу. Например, вы бы рассказали в разговоре анекдот, притчу или какую-то интересную или полезную информацию.

Практикуем это 5-7 дней. Упражнение можно считать выполненным, когда нужный человек сделает вам звонок просто поболтать. Оптимально, когда за несколько минут до звонка ваше внимание автоматически переключится на этого человека. По итогу оставляем свой результат в голосовании.

Сам эффект энергетического влияния внимания человека на любой объект независимо от расстояния доказан учёными, которые занимаются квантовой физикой. Так что никакой мистики или волшебства в этих упражнениях нет. Дело только в тренировке и настойчивости.

10
У всех моих знакомых были опыты предвидения, когда они ни с того, ни с сего, начинали думать о человеке, который звонил им через пару минут. Возможно у вас были другие опыты предвидения, о которых вы можете поделиться в этой теме.

Голосование и информация по этой теме мне нужны для статьи по теме трейдинга.

Своё голосование можно менять, если после упражнения опыт предвидения получен.

11
Тема для скриншотов торговых решений, начиная со второй половины 2018 года, в дополнение к статье "Ленивое моделирование как стиль торговли".

Входы по сигналам механических стратегий cтратегий Gelium_Trader_XXX можно посмотреть в теме "Примеры сделок по сигналам стратегий".


12
TradeStation, в отличие от MetaTrader или MultiCharts, не имеет встроенного механизма задания своего критерия оптимизации. Встроенные критерии оптимизации приводят к подгонке под отдельный наиболее прибыльный участок истории. Это не позволяет заставить искать генетический оптимизатор параметры со стабильной доходностью из года в год.

Для решения этой проблемы я использую следующий метод. Данные разбиваются на интервал настройки и интервал проверки. На конец интервала настройки фиксируется доходность худшего года интервала настройки. Повышение минимальной доходности должно быть целевой функцией для генетического алгоритма. Чтобы заставить ген использовать именно эту доходность, в конце интервала проверки я искусственно меняю итоговую доходность за счет серии сделок, которые изменят итоговый баланс в нужную сторону. Для этого часть конечной истории сохраняю в серию данных и потом сделками создаю нужный баланс.

Вот как выглядит корректировка баланса в стратегиях на базе G_Trader:



В таблице доходностей по годам All_R показывает итоговую доходность для худшего года в режиме отладки p_Sf_Debug=1. Этот баланс является итоговым для TradeStation, что позволяет заставлять генетический алгоритм искать параметры со стабильной доходностью.

Порядок использования во время оптимизации:

1. В рабочем листе должно быть второе окно со ста барами такой же последней истории, как и на графике с работающей стратегий. В этом окне обязательно должен работать индикатор G_Helper_SF.

2. В параметр p_SF стратегии указываем какой год должен быть последним в интервале настройки. Например, ставим 16, значит на истории  2011-2016 ищется год с минимальной доходностью. Если параметр меньше нуля, итог работы стратегии не меняется.

Параметры:

p_SF(-15), // Последний год учета минимального результата
p_SF_AllYear(1), // Все года должны иметь сделки
p_SF_TargetMode(0), // 0 - поиск лучего для худшего, 1 - поиск годового AGP
p_SF_WinPrc(0), // Учитывать процент выигрышных сделок
p_SF_FileFlag(0), // Файл-флаг оптимизации
p_SF_Debug(0), // Отладка

Стратегия SRB с блоком параметров p_SF и индикатором G_Helper_SF: http://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1284.msg14318#msg14318
Пример рабочего листа: http://www.forum.gelium.net/index.php?topic=1279.msg14319#msg14319

13
https://www.binance.com

ila_rendered

Биржа работает меньше года, но достаточно динамично развивается. Рычага нет. Комиссию берут 0.1% с maker и taker. Можно уменьшить комиссию при оплате фирменными токенами самой биржи.

В сравнении с более старыми биржами, документация API оформлена плохо. Но требовать от новичка чего-то качественного в этом плане наверное пока не стоит. Real time отдают через WebSockets. Можно скачать тиковую историю торговых сделок. Историю стакана не отдают, только real time.

14
https://hitbtc.com

ila_rendered

HitBTC - одна из старых криптобирж. Судя по тому, что на сайте внизу выводится отладочный мусор, который не убирают месяцами, криптобиржа не развивается, а просто эксплуатируется в том виде, в котором была когда-то прекращена разработка:

ila_rendered

Комиссия maker 0%, taker 0.1%. Заходить в рынок мэйкером для уменьшения комиссии вполне реально. Рычага на бирже нет. Уровень ликвидности ниже бирж уровня Bitfinex. Вывода токенов USDT с биржи нет.

API реализовано нормально. Real time отдают через WAMP. Можно скачать тиковую историю торговых сделок. Историю стакана не отдают, только real time. Важный момент, который стоит учитывать при работе через API: для открытия позиций резервируется 10% от суммы сделки, поэтому можно получить сообщение о недостатке средств, хотя средств на самом деле будет достаточно. Просто надо открывать позицию уменьшающимися частями, чтобы сделать полную конвертацию. Такой подход в итоге может ухудшать исполнение.

В целом создаётся впечатление, что HitBTC - старый надёжный обменник, без претензий и перспектив развития на будущее.

15
https://bitmex.com

ila_rendered

Судя по качеству платформы и API, биржа создана очень крутыми перцами:

ila_rendered

Крутые фичи биржи:
  • Рычаг 1:100 на XBTUSD (биткоин к доллару). На другие пары рычаг ниже.
  • В отличие от других криптобирж, у Bitmex есть нормальные демо-счета https://testnet.bitmex.com с возможность тестировать торговлю через API на демо, а не на реальных деньгах как у остальных криптобирж.
  • Реализованы фьючерсные контракты:

    ila_rendered

  • Низкая комиссия для тэйкеров. Например, для XBTUSD 0.00075 в сравнении с 0.002 у Bitfinex. Maker получает плату +0.00025 от суммы сделки. Но чтобы не было совсем уж жирно, есть ставка финансирования, по которой платится определенный процент за каждые 8 часов удержания позиции.
  • Очень удобная торговая платформа с полным набором ордеров:

    ila_rendered

  • Есть возможность самостоятельно устанавливать уровень резерва на маржу для отдельной позиции. Есть так же кросс маржа, аналогичная марже на Форекс.
  • Через API принимают до 300 запросов для 5 минут. Real time работает через WAMP. Отдают историю сделок. Историю OrderBook не отдают, только real time.
  • На депозит принимают только биткоины. Регуляторам привет и пока из Гонконга.
Список фич можно продолжать долго, но лучше читать описания на сайте биржи. Сайт и весьма познавательный блог (https://blog.bitmex.com/?lang=ru_ru) биржи переведены на русский.

На главной странице биржи есть вот такая самореклама:



Сравнение стакана с другими криптобиржами:

ila_rendered

Учтём, что на Bitmex есть рычаг 1:100, так что сравнение стакана с биржами где рычаг в лучшем случае дотягивает до 1:3, не корректно.

Самореклама - это одно, а когда дело доходит до дела, многие трейдеры, независимо от объёма сделок, сталкиваются с ситуацией, когда сервис выдаёт отказ в обслуживании:

Цитировать
The system is currently overloaded. Please try again later.

Официально представители биржи надувают щеки и вешают лапшу, что из-за огромного числа клиентов система не справляется с объёмом запросов. На мой взгляд, всё гораздо проще. Биржа работает по принципу неттинга и общую позицию выносят в пропорции 50/50 на две других биржи - GDAX и Bitstamp. Когда ликвидности в собственном стакане для перекрытия встречных позиций не хватает, Bitmex выносит свою позицию на хеджевые биржи. В это время они скручивают комбинацию из пяти пальцев своим клиентов и пишут, что мы типа перегружены и вы пока постойте в очереди. А на самом деле они сами стоят в очереди на хеджевых биржах. Поэтому если вам кажется, что на Bitmex можно в любой момент зайти и уровень ликвидности как на Форекс, то очень быстро Bitmex вас разочарует. Не в любой момент можно загрузиться в рынок по подходящей цене и исполнение по итогу может быть таким же как и на других биржах, точно с такими же проскальзываниями, а то и хуже.

API Bitmex реализован отлично. Сам сайт, API explorer вызывают уважение. В долгосрочной перспективе Bitmex может стать самой лучшей биржей, если они смогут решить проблему ликвидности и перестанут дурить голову клиентам фейковой перегрузкой сервиса.

16
https://www.bitfinex.com/trading

ila_rendered

Bitfinex - одна из крупных криптобирж родом из Гонконга, принадлежащая группе владельцев, эмитирующих токены Tether (https://tether.to). К бирже были вопросы со стороны SEC. Перед SEC владельцы биржи отчитались и от греха подальше переехали в Швейцарию. В истории биржи был один взлом. Все потери биржа инвесторам компенсировала.

Терминал биржи реализован отлично. Есть все наборы нужных ордеров:



Комиссия maker 0.1%, taker 0.2%. Заходить в рынок мэйкером для уменьшения комиссии вполне реально. Есть рычаг 2.5 и выше. Параметры рычага могут меняться. За удержание маржинальных позиций больше дня начисляется небольшой своп.

API реализовано на хорошем уровне. Ограничение частоты запросов: 10-90 в минуту. Real time отдают через WAMP. Можно скачать тиковую историю торговых сделок. Историю стакана не отдают, только real time.

17
Тема для обсуждения новых функций, которые надо включить в новые версии QuoteRoom NewDesign.

18
Обзоры ICO / ICO-водство лохов: EOS
« : 06 Январь 2018, 11:26:32 »
Сайт проекта: https://eos.io

ila_rendered

Публичная идея проекта - собрать бабло с помощью блокчейна эфириума, для убийства эфириума.  :) Пообещав Буратинам сделать лучший в мире блокчейн, лучшую в мире криптовалюту, лучшую в мире помесь блокчейна с ОС. Но ничего для этого реально не делая и даже не имея представления как бы это всё конкретно сделать. Весьма забавно читать обзоры EOS, в которых авторы сначала пишут, что что-то там придумано, но далее они же пишут, что ничего не сделано, потому что не понятно что там реально придумано. Обзоры EOS читаются как ахинея ламеров, которые пытаются продать ламерам какой-то бред.

На мой взгляд, реальная идея EOS - сделать гешефт на алчности стермящихся поиметь халяву лохов. Желающие поиграть в рулетку с EOS могут спекулировать на свой страх и риск. Тут ведь главное вовремя успеть спрыгнуть до обвала пирамиды.
;D

19
QuoteRoom / QuoteRoom NewDesign - тестовая версия
« : 24 Декабрь 2017, 09:36:26 »
Тема для обсуждения официально не выпущенной версии QR.

ila_rendered

Последняя инсталляция: http://gelium.net/files/doc_download/88-quoteroom
Обновил архивы с историей: http://gelium.net/tradestation-main/ts-setup/item/542-forex-quote-history-for-tradestation

Все вопросы и замечания просьба писать в эту тему, а не в службу поддержки Forexite!

Желающие только ознакомиться, с сохранением возможности пользоваться старой версией QuoteRoom, могут ставить новую версию просто в другой каталог или переименовать свой старый QuoteRoom.exe!

Отзывы по поводу работы и нового вида интерфейса QR будут очень полезны для дальнейшей разработки. Так же в эту тему можно скинуть пожелания по поводу новых функций, которые стоило бы добавить в QR.

Внутренний чартинг QR убран безвозвратно, так как TR перейдет на чартинг TV и внутренний чартинг QR будет за ненадобностью. Останется только чартинг TV и TS. Так же удалены те блоки, которые дублируют TR.

Список изменений:

1. Изменен интерфейс для удобства клиентов и полной интеграции с TradeRoom на базе встроенного браузера Chrome.
2. В файл инсталлятора включена база данных с историей котировок за 2017г. (объемом 50 Мб).
3. Добавлен сервис "Excel RTD" для передачи данные в Excel x86 и x64.
4. Все функции удаленных разделов меню (Котировки, Новости, Рабочая область) обеспечиваются внутри TradeRoom.
5. Сервис "DDE Server" передает данные только в текстовом формате, он исключен из стартового набора сервисов.
6. Сервис экспорта тиков в базы данных через ODBC удален - эта услуга будет предоставляться по запросам клиентов.
7. Добавлена крипта BTC, LTC, ETH.

Отдельно история крипты в формате MetaStock ASCII: http://download.gelium.net/qrbeta/Coins-1-min-MetaStock.txt.7z
Файл сессий для TS, чтобы история крипты на выходных была видна: http://download.gelium.net/qrbeta/24 Hour 7 days.cst. Файл надо положить в каталог "C:\Program Files (x86)\TradeStation 9.1\Templates\Sessions".

20
Тема для обсуждения сигналов существенного изменения баланса спроса/предложения на крипторынках, который может вызвать обвал цен на конвертацию криптовалют в фиат. В первую очередь актуальна информация по бикоину, так как по нему идут самые большие объёмы сделок.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 13