Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 227
1
ila_rendered

Прибыльный пробой SRB на GBP.

2








Вывод.

Стратегия зарабатывает на пробойных импульсах. Оптимизация с целью максимального процента прибыльных сделок оставила долгосрочные экстремумы. Сигналы стратегии могут быть дополнением к модельным входам или как самостоятельные входы.

5


Хорошо стартанули. Технари пришли на рынок. ;)
Посмотрим, смогут ли не тормознуть на 7880$ и погнать выше 10000$.

6
Посмотрим, как обстоят дела у биткоина:





Мощность и сложность стабилизировались. Несмотря на падение курса с начала 2018 года, мощность сети биткоина более чем удвоилась. Оптимизм майнеров вызывает уважение. Диапазон цен 5700-6800 можно считать для майнеров комфортным. Пока мощность не падает и цены не пробивают поддержку 5700, можно ожидать попытки роста.



Явно сформировался локальный уровень сопротивления 6810. Пробой которого может привести к росту в район 7800, где будет интересно посмотреть за развитием событий у майнеров.

Уровень 5730 устоял, инвесторы по тиху пробуют откупать биткоин. Так что шансы на рост есть в наличии.

7
Интересный аукцион серверов по бросовым ценам:

https://robot.your-server.de/order/market/page/1/ram/8/hdnr/1/maxprice/150

Сам пока не пользовался, но сервер на i7-4770 за 30 EUR в месяц выглядит весьма соблазнительным. Если на него можно поставить какой-нибудь Linux с виртуалкой, а в виртуалку засунуть Windows 7 с TS, то цена очень интересная.

8
Не Форекс, но очень уж простые синхронные входы вверх, которые вложены в большие восходящие модели:





Редко на индексах такая халява синхронно складывается. 8)

9




Евро без заданного стопа и лимита.

10




Примеры уже для евро.

11




Пример оптимизации для фунта. Забавно, на интервале проверки 100% прибыльных сделок. Огромный стоп позволяет получать профит по сделкам с малой целью. Комиссию для таких краткосрочных целей можно уменьшить вдвое, что увеличит отдачу.

12
Прилагаю простую стратегию Gelium_Trader_Target, которая призвана дать инструмент для исследования и демонстрации работы целевых уровней. Алгоритм входов очень простой: входим в направлении тренда, минимальное значение размерности которого задаётся параметрами индикатора Gelium_Trend:



Параметры стратегии:

p_Trg_Trend_Size(160), // Минимальный размер трендового движения.
p_Trg_Trend_MinBars(0), // Минимальное число баров в движении.
p_Trg_Trend_MBLeft(0),
p_Trg_Minus(20), // Уменьшение целевого уровня.

Если параметр p_Profit <= 0, то лимитом будет размерность движения p_Trg_Trend_Size за вычетом p_Trg_Minus.
Если параметр p_Stop <= 0, то стопом будет размерность движения p_Trg_Trend_Size.

Описание на сайте сделаю позже, как будет время. Может будут предложения по этой стратегии.

P. S.

Оффтопик: доступ к темам форума открыт только зарегистрированным пользователям. Хочу поудалять из базы тех, кому логины не нужны. Так что не взыщите, над будет залогониться.

13
ila_rendered

Прибыльный пробой SRB на GBP/JPY.

14
Давайте посмотрим на примере ПАММ-счетов, насколько реально получать хорошие доходности:

https://alpari.com/ru/investor/pamm/125810:



https://alpari.com/ru/investor/pamm/210307:



https://alpari.com/ru/investor/pamm/225823:



https://alpari.com/ru/investor/pamm/316792:



На мой взгляд, получить хороший доход больше 100% годовых не так уж и сложно. И даже тысячи процентов за год - это не сказка.

Судя по динамике годовой отдачи управляющих, чем больше общих процентов накапливает управляющий, тем сильнее он боится испортить показатели для инвесторов. И тем хуже по итогу получается результат с течением времени. Так что не для всех работа с инвесторами лучший вариант. Для кого-то лучше торговать только для себя.

15
Однако, не мешало бы сделать независимую проверку, меня смущает нет ли у вас переподгонки параметров и наличия "скрытой" корреляции между стратегиями, а так в принципе всё нормально.

Делайте перепроверку, собственные оптимизации или свои сборки портфеля. Все нужные инструменты я предоставил.

16
Боже упаси, никого не агитирую тупо торговать по первым версиям настроек уже опубликованных стратегий. Тем не менее, уже по текущим публикациям можно оценить потенциал возможного портфеля стратегий на базе опубликованных на данный момент тем:

ila_rendered

Для оценки потенциала, результат сделок за 2017 год собрал в одну таблицу. Не вносил данные по SRB для золота, так как без тикового тестирования показатели завышенные.

Напомню, для оптимальной доли не имеет значение порядок сделок.

Вот что получилось при риске оптимальной долей:



При риске 77% депозита, можно было бы в 2017 году получить виртуальный доход в 305554.6%. Даже пятой части этого дохода хватило бы, чтобы с 10000$ стать миллионером.

Возможный виртуальный доход при риске 5% и 15%:





Как видите, потенциал у такого набора стратегий есть не слабый. На мой взгляд, есть смысл в оптимизациях и улучшении возможного портфеля стратегий.

Файл расчёта прилагаю.

17
Тема для оценки потенциала наборов стратегий.

18
ila_rendered

Прибыльный вход по R2W в расчёте на пробой уровня сопротивления. Две недели жевали сопли в малом диапазоне, так что шансы дёрнуться на пробое были хорошие.

19




Выводы.

1. Лимит 166 пунктов Forexite - это входы с большой целью, а не ловля мелкого импульса. Стоп 160 пунктов Forexite в районе среднестатистического отката свидетельствует о входах без быстрого развития движения. Фиксация прибыли происходит не только по фиксированному лимиту, но и по StopRT, StopZero. Следовательно, оптимизация с захватом больших трендов явно имеет смысл.

2. Толковые входы по несформировавшимся моделям "Третья волна" есть в наличии. Можно использовать как дополнение к модельной торговле.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 227