Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 210
1
TradeStation / TradeStation 9.5 Update 28 - только Offline
« : 28 Январь 2020, 15:46:24 »
Столкнулся с интересной фичей TS 9.5. Для одной стратегии TS задействует все ядра процессора, для другой стратегии только половину ядер. Обе стратегии вставлены в один график, чтобы не было различия в настройках. Обе стратегии достаточно простые. Чем вызвано такое отношение к загрузке процессора выяснить пока не смог. Как вариант обхода этих грабель можно просто запускать две оптимизации в разных виртуальных машинах.

2
Хорошо сходил палладий:

ila_rendered

Рост даже превратился в самый настоящий памп аля биткоин.



В целом 2019 год был весьма хорош для модельной торговли. Конечно, всё видно хорошо постфактум. Так что не стоит расстраиваться, если не удалось собрать весь урожай. Даже 30% входов достаточно, чтобы быть в плюсах. Надеюсь, 2020 год будет таким же активным. Основания для надежды есть, так как Трамп тот еще шутник и у него год выборов. Так что полетаем.
:)

3
По золоту было несколько моделей вверх, в направлении долгосрочной консолидации:

ila_rendered

Так что золото в 2019 году хорошо сходило по моделям.

4
Канадский доллар в процессе:

ila_rendered

Мелкие модели вниз были, так что в направлении тренда зайти можно было.

5
По фунту лучшей идей можно считать покупку в районе долгосрочной поддержки 1.1950 в расчете на Brexit со сделкой. Были мелкие консолидации. Пара отработались, одна нет.

ila_rendered

6
На NZD отработали небольшую консолидацию. Более долгосрочную модель вниз не отработали. Все стопарнулось в районе долгосрочного уровня поддержки.

ila_rendered

ila_rendered

8
На евро весь 2019 год был бестолковый расколбас с мизерными моделями:

ila_rendered

9
Памп биткоина завершился трехволновой моделью вниз, ясно показывающей, что надо на выход:

ila_rendered

11
Подведу итоги по лучшим торговым моделям 2019 года. Если что-то забыл, добавляйте в тему.



Отработана консолидация на индексах:

ila_rendered

ila_rendered

12
До халвинга биткоина остается 116 дней: https://www.binance.vision/ru/halving
Тема халвинга можт использоваться как повод для очередного пампа.

13
TradeStation / EasyLanguage
« : 09 Январь 2020, 10:43:29 »
Работает верно, попробовал проверку таким кодом:

99% времени работает верно, но в 1% случаев порядок элементов меняется случайным образом, что лишает доверия к сортировке таким способом. Сами по себе данные не теряются, нарушается порядок сортировки.

14
TradeStation / EasyLanguage
« : 08 Январь 2020, 15:58:07 »
Попробовал такой код для проверки, работает верно. Интересно, от чего зависит сбой в работе вектора?

От объема истории на графике. Скорее всего, этот баг как-то связан с памятью.

15
TradeStation / EasyLanguage
« : 07 Январь 2020, 14:04:20 »
В Vector есть ошибка в TS 9.1/9.5. При вставке элемента в начало коллекции элемент может оказаться в итоге в случайном месте коллекции.

Например:

MyVector.insert(0, MyValue);

Так вставка элемента в начало коллекции предполагает её упорядоченность. Но элементы могут быть иногда перепутаны случайным образом. Баг проявляется на графиках с разным объёмом истории. Так что еще и не всегда проявляется.

16
TradeStation / TradeStation 9.5 Update 28 - только Offline
« : 07 Январь 2020, 14:03:57 »
В Vector есть ошибка в TS 9.1/9.5. При вставке элемента в начало коллекции элемент может оказаться в итоге в случайном месте коллекции.

Например:

MyVector.insert(0, MyValue);

Так вставка элемента в начало коллекции предполагает её упорядоченность. Но элементы могут быть иногда перепутаны случайным образом. Баг проявляется на графиках с разным объёмом истории. Так что еще и не всегда проявляется.

17
В Vector есть ошибка в TS 9.1/9.5. При вставке элемента в начало коллекции элемент может оказаться в итоге в случайном месте коллекции.

Например:

MyVector.insert(0, MyValue);

Так вставка элемента в начало коллекции предполагает её упорядоченность. Но элементы могут быть иногда перепутаны случайным образом. Баг проявляется на графиках с разным объёмом истории. Так что еще и не всегда проявляется.

18
Итоги 2019 года.

Если рассмотреть рейтинг по счетам со сверх доходностями, то увидим мы следующее:

ila_rendered

Большинство счетов торгуют около года, большие просадки, большие плечи. То есть, лотерея на удачу жахальщиков.

Если рассмотреть рейтинг по счетам, которые торгуют больше трех лет, то увидим мы следующее:

ila_rendered

Жахальщиков хватает. Такая рулетка на любителя.

Ограничиваем просадку и рычаг хотя бы до 60:

ila_rendered

Все намного скромнее и счетов кот наплакал. Средняя доходность для первых 17 счетов составила бы 24.3%. Отбрасываем выплаты управляющим и получаем доходность в районе 15% с риском получить дырку от бублика, а не доход. Смотрим индексы:

ila_rendered

По итогу года S&P вырос на 30%. Просто на консолидации S&P можно было для себя с рычагом сделать больше 100% и не париться.

Вывод.

Инвестиции в ПАММ-счета, на мой субъективный взгляд, дело бессмысленное и обогащающее только управляющих ПАММ-счетами и брокеров. Простые модели в стиле линевого моделирования могут приносить в год гораздо больший доход. Для совсем ленивых есть индексы с торговлей только вверх, без рычага, без стопов.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 210