Автор Тема: HRM (Bollindger 2) - сетка, Мартингейл  (Прочитано 4128 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
HRM (Bollindger 2) - сетка, Мартингейл
« : 10 Январь 2016, 14:11:45 »
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг. ;)

Снова открыт ПАММ-счёт: https://alpari.com/ru/investor/pamm/421486/
Описание поставленной цели: http://www.hib.ru/2018/08/blog-post.html

Не сдаваться - это правильно. Посмотрим, удастся ли учесть ошибки и что-то улучшить в подходе к торговле.



Системы с Мартингелйлом отключены после получения двух весомых убытков:



Возможно, торговле сильно повредила излишняя самоуверенность и добавление в портфель более рискованных валютных пар.
Меньше амбиций и счет на тормознутых кроссах мог бы и дальше по тиху приносить прибыль. Дальнейшая торговля будет вестись уже другими управляющими, поэтому тема уходит в архив.



http://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: http://www.hib.ru
Описание системы автором: http://www.hib.ru/2016/01/bollindger.html
Страничка автора стратеги ВКонтакте: https://vk.com/elrid1



ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

elrid

  • Гость
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #1 : 23 Январь 2016, 09:55:52 »
http://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: http://www.hib.ru


А как долго у управляющего получится не сливать этот счёт? Или если перефразировать вопрос - как думаете в какой промежуток времени управляющий сольёт этот счёт с вероятностью не менее 95%?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #2 : 23 Январь 2016, 10:30:22 »
http://www.myfxbook.com/members/elrid/bollindger-2/1313550

Сетка, Мартингейл. Печальный итог мытарств инвестора, ведущего достаточно хороший блог с сиськами и попками: http://www.hib.ru


А как долго у управляющего получится не сливать этот счёт? Или если перефразировать вопрос - как думаете в какой промежуток времени управляющий сольёт этот счёт с вероятностью не менее 95%?

А вы приложите свои отчеты тестирования стратегии с 2000 года, посмотрим на устойчивость такого подхода. Чего гадать на кофейной гуще?

elrid

  • Гость
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #3 : 23 Январь 2016, 10:49:07 »
кстати говоря. Как думаете принципиально изменилось ли поведение редких кросов, таких как gbpnzd с начала нулевых до текущего момента?

Т.е. вопрос в том а можно ли начала нулевых сопоставлять с текущим периодом. Я вот подумал что с 2005 можно брать, но только для того чтобы 2008 год в бэктесты попали, а вот более старую историю решил не использовать, т.к. ни динамика ни торговые условия брокеров тех лет и текущего момента не соответствуют друг другу. Заблуждаюсь ли я?

elrid

  • Гость
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #4 : 23 Январь 2016, 10:53:17 »
Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.


Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #5 : 23 Январь 2016, 11:16:08 »
кстати говоря. Как думаете принципиально изменилось ли поведение редких кросов, таких как gbpnzd с начала нулевых до текущего момента?

Как такового своего поведения у кроссов нет. Они лишь следствие изменений на базовых парах. Динамика базовых пар изменилась с 2009 года, когда картель ЦБ6 взял под контроль динамику курсов.

Т.е. вопрос в том а можно ли начала нулевых сопоставлять с текущим периодом. Я вот подумал что с 2005 можно брать, но только для того чтобы 2008 год в бэктесты попали, а вот более старую историю решил не использовать, т.к. ни динамика ни торговые условия брокеров тех лет и текущего момента не соответствуют друг другу. Заблуждаюсь ли я?

Большая история берется для проверки устойчивости системы к возможным изменениям рынка. Даже если вы хотите иметь профит с 2005 года, на периоде 2000-2004 не должно быть слива.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #6 : 23 Январь 2016, 11:18:53 »
Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.

Во время тестирования надо учесть спред, средний отрицательный ролловер и проскальзывания. В МТ4 это надо задавать ручками. Спокойный период 2010-2015 годов может снова смениться "лихорадкой" 2007-2009. Никто от этого не застрахован. Мартингейл без стопов - худший вариант для таких времен.

elrid

  • Гость
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #7 : 23 Январь 2016, 11:26:16 »
Кстати прикладываю результаты бэктестов с 2010 года. Расшифровки к скрину не прикладываю, т.к. вроде там и так всё ясно и публика Вашего портала в нем без проблем должна разобраться.

Во время тестирования надо учесть спред, средний отрицательный ролловер и проскальзывания. В МТ4 это надо задавать ручками. Спокойный период 2010-2015 годов может снова смениться "лихорадкой" 2007-2009. Никто от этого не застрахован. Мартингейл без стопов - худший вариант для таких времен.

спред и проскальзвыание учтены. Ролловер я так понимаю имеется ввиду своп? не критичен. Да и в целом это всё указанное больше влияет на итоговую доходность, а не на риски. А как вы понимаете главное для бэктестов подобной системы это прежде всего оценка рисков.

А по поводу того что в диапазон не попал кризис 2008 года... да конечно там был страшный ахтунг, но система и его проходит, хотя когда наступит подобный коллапс и если наступит, то планируется отлючение системы в ручную до тех пор пока рынки не успокоются. Хотя методика определения того что коллапс настал и нужно всё отключать предельно субъективна, можно сказать что это тонкое место системы.



Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 825
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #8 : 23 Январь 2016, 11:43:10 »
спред и проскальзвыание учтены. Ролловер я так понимаю имеется ввиду своп? не критичен. Да и в целом это всё указанное больше влияет на итоговую доходность, а не на риски. А как вы понимаете главное для бэктестов подобной системы это прежде всего оценка рисков.

Какой спред вы учли для GBPNZD во время оптимизации? И как вы учли проскальзывания?

А по поводу того что в диапазон не попал кризис 2008 года... да конечно там был страшный ахтунг, но система и его проходит, хотя когда наступит подобный коллапс и если наступит, то планируется отлючение системы в ручную до тех пор пока рынки не успокоются. Хотя методика определения того что коллапс настал и нужно всё отключать предельно субъективна, можно сказать что это тонкое место системы.

Там где тонко, там и рвется. Большинство сеточников наворачиваются в спокойные последние годы. Им и этого хватает для слива. Ваша система чем-то лучше их сливаторных систем?

elrid

  • Гость
Bollindger 2 - сетка, Мартингейл
« Ответ #9 : 13 Март 2016, 04:34:07 »
Цитировать
Какой спред вы учли для GBPNZD во время оптимизации? И как вы учли проскальзывания?
В разные годы учтён разный спред. Раньше спред было больше, сейчас существенно меньше, в последние годы спред при тестировании 30 учитывал. Но это не скальперская торговая система, и средний профит в пунктах довольно высокий и даже существенно больший спред не выведет систему из профитной зоны.


Цитировать
Там где тонко, там и рвется. Большинство сеточников наворачиваются в спокойные последние годы. Им и этого хватает для слива. Ваша система чем-то лучше их сливаторных систем?
У меня очень высокий профит в пунктах на сделку, это главный и основной признак ктого что сама по себе торговая система профитная. Среди слившихся сеточников/мартингейльщиков вы не найдете ни одной системы с таким высоким уровнем профита на сделку в пунктах. Грубо говоря абсолютное большинство сеток и мартинов используются на убыточных торговых стратегиях и разумеется сливаются. В данном случае я прикручиваю мартин к профитной торговой системе, которая на консервативных рисках вообще не сольется. Да и при текущих рисках (сбалансированных) риск слива оооооочень небольшой, но потенциальная доходность всёравно этот риск перекрывает.