Автор Тема: Рейтинг Форекс брокеров по качеству котирования  (Прочитано 4282 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
По каким-то причинам весьма популярна тема спредов, хотя при торговле отложенными ордерами более актуальны проскальзывания для стоповых ордеров, а не расширения спреда. Расширения спреда вообще не играют роли при исполнении отложенного стопового ордера. В этой теме будет собрана статистика проскальзываний для разных брокеров.

Будет время, оформлю в отдельной статье.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #1 : 12 Май 2019, 08:10:02 »
Несколько примеров разрывов между парами последовательных тиков от 0.00100 на базе тиков Альпари за последние 12 месяцев.

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #2 : 12 Май 2019, 08:49:00 »
ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #3 : 12 Май 2019, 08:49:35 »
ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #4 : 16 Май 2019, 11:31:04 »
Отладил алгоритм расчета статистики максимальных проскальзываний в направлении импульсного движения цены. Например, если есть импульс вверх, ищется максимальный разрыв между Ask[0] и Ask[1] за вычетом одного пункта. Таким образом изменения на 1 пункт не будут учитываться как проскальзывания. При движении вниз берутся цены Bid. Для выбора импульсов будут браться одинаковые параметры для одного символа у разных брокеров.

Гэпы во время открытия торговли не будут учитываться.

Пример максимального проскальзывания у Альпари:

ila_rendered

ila_rendered

Скриншоты с примерами проскальзываний и итоговые расчеты будут позже. Большие объемы тиков требуют много времени.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #5 : 16 Май 2019, 13:02:33 »
ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #6 : 16 Май 2019, 13:03:07 »
ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Craft

  • Участник клуба
  • *
  • Сообщений: 57
    • Просмотр профиля
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #7 : 17 Май 2019, 06:26:40 »
Спасибо за анализ, интересно узнать у кого из именитых проскальзывание меньше = котирование лучше.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #8 : 18 Май 2019, 09:07:15 »
Далее привожу примеры проскальзываний по золоту у разных брокеров. Имя брокера можно определить по названию символа:

XAU-A - Alpari
XAU-FxPro - FxPro
XAU-FxClub - ForexClub
XAU-Pepper - PepperStone
XAU-SQ - SwissQuote
XAU-Robo - RoboForex

В отдельном посте будут скриншоты отдельного брокера. После примеров буде сводная таблица.



FxPro

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 697
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Статистика - средние проскальзывания
« Ответ #9 : 18 Май 2019, 09:08:37 »
SwissQuote

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered

ila_rendered