Автор Тема: Рейтинг Форекс брокеров по качеству котирования  (Прочитано 5906 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Я фигею. FxPro исполняет с проскальзыванием и на величину прокальзывания корректирует параметры стопа и лимита. Таким самоуправством даже на демо никто из других брокеров не страдает. К примеру, поставил стоп ниже поддержки, открыли с проскальзыванием, стопак автоматом подвинут и он может быть выбит без пробоя поддержки. Нда...

Демо сервера FxOpen не дают поставить больше 20 отложенных ордеров для одного счета. Бедненькая компашка экономит на железе. Нда...

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
PepperStone не дает больше 50 отложенных ордеров ставить на демо.  8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
ila_rendered

Вот такими сетками ордеров тестирую проскальзывания. Хорошо будет видно при сильных движениях. Расширения спредов так же пересчитаю для моментов сильных движений, а не по простому фильтру.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Импорт/экспорт через тиковую базу MT5 с кастомными символами привел к потере аж 7 миллионов тиков DukasCopy. Пришлось переделать заново. Остальное перепроверяю. Смущают средние спреды.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Дывимся на тиковую историю FxOpen:

ila_rendered

Обычно BID меньше ASK, но у FxOpen бывают исключения и исключений таких много. Не думаю, что в реале такое бывает. Просто наплевательское отношение к тиковым базам MT5. :)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Для расчета средних спредов нужно брать все изменеия BID или ASK. Для расчета гэпов достаточно брать изменение только BID или только ASK для соответствующей серии данных. Поэтому расчеты получались различными и различные числа тиков для расчета спредов и расчета гэпов.

Пересчитаваю все заново... >:(

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net


Глюки в тиках у Dukascopy.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Нашел баг в работе MultiCharts из-за которого средний спред считался не правильно. Поэтому и вышли средние спреды во время импульсов меньше обычных. Ищу как поправить. MultiCharts как всегда, не подкачал с глюками и багами.  >:(

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
MultiCharts и TradeStation даже при использовании торгового, а не тикового объема, разбрасывают реальный объем в Up/Down Ticks. Видимо такой баг сделали в TradeStation, а мультичартовцы повторили для совместимости. Вот такая вот багофича. Поправил код. В итоге совпало с расчетом в MT5 и в проверочном приложении Delphi.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 710
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net


Фильтрация повторяющихся тиков уменьшила число котировок. Сразу видно откуда у FxPro так много было тиков - это были просто повторы одной и той же котировки.

Данные в таблице отсортированы по индексу издержек спреда, так как вероятность получения больших убытков прямо пропорциональна среднему максимальному спреду во время импульсов и числу импульсов.