Автор Тема: Долгосрочное изменение волатильности  (Прочитано 350 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 718
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
В течение последних трех лет наблюдается снижение волатильности на Форекс. В этой теме будет собрана статистика по этой теме.

Для начала рассмотрим средние размерности баров 480 минут, которые соответствуют трем основным сессиям активности на Форекс:



На картинке мы видим три сессии в отдельных графиках и на четвертом графике все три сессии вместе. Далее будут приведены графики всех трех сессий на одной картинке.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 718
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 718
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 718
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net


Как мы можем видеть, волатильность снижается на всех инструментах с разной скоростью. Наиболее волатильны пока XAU, GBP и в меньшей степени EUR. Остальные пары снижают волатильность в большей степени. Объяснить этот процесс можно ростом уровня ликвидности рынка. Чем больше трейдеров и ликвидность рынка, тем труднее быстро сдвинуть цену. Золото более активно, так как ликвидность золота ниже валют. Фунт активен из-за Brexit. А остальные пары без этих факторов двигаются все медленнее.

Снижение уровня волатильности объясняет причину того, что сеточные стратегии на кроссах без Мартингейла остаются прибыльными в долгосрочной перспективе. Несколько таких примеров есть здесь: http://www.forum.gelium.net/index.php?board=77.0

Явных причин для изменения долгосрочной тенденции снижения уровня волатильности пока нет. Поэтому сеточные стратегии без Мартингейла могут и дальше оставаться прибыльными. Стратегии с малыми целями или стратегии адаптирующиеся к уровню волатильности, так же могут быть более прибыльными и надежными, чем стратегии, настраивающиеся на всей доступной истории.